QT 风格独立复核 · 固定窗口 · BTC/USDT
A9 内部349 回测报告
与冻结内部35逐格配对｜2021-01-01 00:00 UTC — 2026-09-30 21:40 UTC+8（13:40 UTC）｜1.5× 至 9×
bp 是万分之一：5bp 手续费为名义成交额的 0.05%，11bp 是每次成交的最低模型冲击 0.11%；两者分别计入，Y 控制额外成交冲击。此处为统一模型假设，实际费率和滑点会变化。1.5× 是策略名义敞口上限，模型初始保证金按交易所整数杠杆 2× 计算；其余档按对应整数杠杆计算。
年度 × 杠杆上限
每格展示所选年度指标、其余核心指标及开/加/减/平次数；收益率用该年初权益为分母。2026 年只统计到 9 月 30 日 21:40 UTC+8（13:40 UTC）。
表尾定仓与复利均来自各自独立全期重播，同一格不能将定仓各年收益率相乘冒充复利结果。所有金额在完整精度计算后才保留两位小数。
5× 核心结论
风险与适用边界
数据完整性与时间边界
604,388 根五分钟交易行情，最新时段新增 1,028 根；交易行情与一分钟标记价均完成连续性及重叠核对。原历史有 1 根标记价代理，其缺失标志保留。资金费率特征全期可用率 100%，合约溢价 99.62%，OI 99.66%，主动买卖流 99.998%；这些可用率表示特征有效，不能当成均参与决策。新增时段上述特征可用率均为 100%。未闭合小时溢价剔除，只纳入已经闭合并经发布时间延迟的值。
OI 的旧归档与 REST 重叠 288 条均存在时间口径差异，最大量值差约 0.196%；保留冻结归档前缀，REST 仅追加新时段，未回写历史或补造数值。V35 与 V349 的 OI 择时开关均关闭，因此该差异未影响这次成交与收益。数据为事后取到的官方历史记录，未证明历年实时网络到达时间；需要启用该指标时仍须单独核准时间口径。
全网格检查
预设跳空压力场景
固定 9 条价格跳空路径，25,000 U；主成本 Y=1 与高成本 Y=2 的联合冲击均为成对测试。这不是实际已发生的历史收益。
| 预设路径 | V35 全期收益 | V349 全期收益 | V35 最大回撤 | V349 最大回撤 | 模拟强平 V35 / V349 |
|---|
数据与指标实际作用
| 数据 / 指标 | 在这次 V35 / V349 中的作用 | 边界 |
|---|---|---|
| 已闭合 1 小时趋势、强度、ATR；15 分钟方向 | 生成开平仓、止损、确认减仓；V349 每 20 分钟检查一次，逆向确认减仓延迟 5 根五分钟 K 线，硬止损距初始入场 3.25 ATR，跟踪 2.0 ATR；用已知 ATR 和信号判断牛市补仓 | 仅在可观察时点使用，后续 K 线不能回填决策 |
| 35 日价格涨幅、波动目标、牛市补仓 | V349 使用 10,080 根 5 分钟 K 线的涨幅阈值 14.3%、原仓浮盈至少 1 个入场 ATR 等条件；每次最多补原始数量的 18%，每轮最多 4 次，冷却 80 根 K 线，且受现金、敞口及止损限制；波动目标参数为 0.025 | 加仓实际次数以逐笔回测为准；历史触发不等于未来能成交 |
| 日线 MA50 / 4 小时 EMA10 | 仅 V349 新增：已收盘日线低于 MA50，且已收盘 4 小时价低于下行 EMA10 时，禁止新自动做多和牛市加仓；日线次日、4 小时线下个 4 小时整点才发布 | 不阻止平仓和做空；已核对 4 个历史截断点的前缀一致性 |
| 资金费率 | 按历史结算时刻进入现金账本 | 不作为 v349 新增择时票数 |
| 合约溢价、持仓量变化、主动买卖流 | 输入特征与原 V35 保持一致；V349 新刀不以其投票 | 不能把相关性当成该版收益来源 |
| 成交额、波动、模拟冲击、手续费 | 每笔成交扣成本，冲击受下单金额及市场流动性影响 | 未复原真实逐笔订单簿、排队及延迟 |
| 标记价格、K 线不利采样 | 计算账户权益、回撤与模型强平 | 极端跳空的真实成交和强平费用仍可能更差 |
| 币安恐慌贪婪指数 | 未启用 | 不可宣称带来 v349 收益 |
复核方法与漏洞
本报告使用 V349 归档同字节模拟器与冻结 V35 源码成对运行；1.5×—9×、14 个本金档、3 档成本、Y=1/2、定仓/复利逐格测试。每条路径用独立账本算法逐根核对成交、手续费、资金费、年初/年末权益及收盘回撤；不利采样回撤保留模型字段，不能当作真实秒级路径。期末按最后一根收盘价模拟平仓并扣成本，该终端平仓计入次数。双方初始追加保证金缓冲开关一致关闭，保留原现金风控、最小数量 0.001 BTC 和最低名义额 100 U 假设。先在原 9 月 26 日截止的输入上复现归档核心结果并逐字段核对，再使用新增 1,028 根闭合行情运行新时段，报告收益全部来自新时段。扩展网格是在既有历史与核心结果已知后运行，不是独立样本。所有路径无人工干预，未覆盖实盘 API 延迟、真实订单簿、保护单挂单和实际成交质量。账本复核不能代替交易所实盘验证。
发现四个明确的源码 / 文档问题：① 归档两条二、三次减仓结构断言末尾含 or True，断言无法检出失败；② V349 原测试入口把常规行情的日线与 4 小时方向缓存后用于任意输入，若直接传入跳空压力价格，将混用两套价格路径。本报告的压力测试在独立运行脚本内按每条压力路径重新计算方向，V349 模拟器保持同字节，并披露该测试口径；③ config.json 仍写旧的 2026-09-22 截止日，归档实际截止 9 月 26 日；本次使用 604,388 根 K 线至 2026-09-30 13:40 UTC 不含，最后一根从 13:35 开始。④ 原说明写“NO shorts”，源码仍允许空头入场，核心结果已核对实际空头成交次数；VERDICT 写 handbookPass=true，按原 config 的“回撤不高于 V35”门槛，两核心均失败。本报告保留原源码行为并单独披露。两条失效断言另用真实成交循环与 stats[81]/stats[84] 独立核对。4 个 HTF 截断点、2 个新增日期基础特征截断点均通过前缀检查。已保留原标记价格缺失的代理标志，新增核心行情无缺口；外部数据缺失只关闭非核心特征。历史 REST 与归档不证明当时网络到达速度。压力路径为预设条件冲击，历史多轮调参仍属于开发数据。7×—9×按用户范围测试，模型未校准当时交易所风险档位、强平费用或真实订单簿排队；高收益不能据此当作实盘预计收益。
原始接口：币安公开历史归档；新增数据来自 Binance USDⓈ-M 公共 REST 的 klines、markPriceKlines、premiumIndexKlines、fundingRate 和 openInterestHist，保存完整请求、原始响应及 SHA-256。原历史窗口逐字段完全一致；未收盘 K 线排除，指标仅在闭合发布后启用。
新时段输入 SHA-256：
归档核心协议 SHA-256：
扩展网格协议 SHA-256：
主成本跳空协议 SHA-256：
高成本联合压力协议 SHA-256：
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